期货基础知识

单选题S为标的资产价格，K为期权的行权价格，r为以连续复利计息的无风险利率，（T-t）为期权的剩余期限，在期权剩余期限内标的资产不支付收益，美式看涨期权的价格下限为（ ）。

A．max{S-Ke-r（T-t），0}
B．max{Ke-r（T-t）-S，0}
C．max{K-S，0}
D．max {S-K，0}

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A选项正确，美式看涨期权价格下限是max {S-Ke-r（T-t），0 }，B是欧式看跌期权的价格下限，C是看跌期权内在价值，D是看涨期权内在价值。

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1利率互换多头（）。

A．可通过互换规避利率下降风险
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B．差额结算
C．全额结算
D．差额和全额均可

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3期货公司风险管理公司可以开展的业务有（）

A．投资咨询业务
B．经纪业务
C．仓单服务
D．基差贸易

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