单选题
期货基础知识
2026-07-10
某套利者利用豆油期货进行套利交易，假设豆油期货合约两个月的合理价差为40元/吨，豆油期货价格如下表所示，以下最适合进行买入套利的情形是()。(不考虑交易费用，价差是用价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)
A．2
B．3
C．1
D．4
参考答案
A
答案解析
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。即买入套利，价差扩大时盈利。题中，①的价差是40（5670-5630），②的价差是15，③的价差是45，④的价差是40，只有②的价差预期是扩大的，故选项A正确。