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不定项选择题期货投资分析

2026-05-07

若实际资金成本低于某国债的IRR，对空头而言意味着？（）

A．交割亏损

A．交割亏损

B．‌交割盈利‌

B．‌交割盈利‌

C．必须平仓

C．必须平仓

D．无法交割

D．无法交割

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参考答案

B

答案解析

若资金成本<IRR，说明融资买入现券用于交割的成本低于收益，空头可实现‌正向套利盈利‌，是交割的经济动因。

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1 根据以下材料，回答题
某券商发行一款挂钩沪深300指数的自动赎回结构化票据，期限为1年，观察频率为每季度一次。产品设定如下：
‌敲出（Autocall）条件‌：任一观察日，指数收盘价 ≥ 初始价格的100%；
‌敲入（Knock-in）条件‌：任一观察日，指数收盘价 ≤ 初始价格的70%；
若发生敲出，产品立即终止，投资者获得年化‌12%‌收益；
若未敲出但未敲入，到期兑付本金；
若敲入且未敲出，到期按指数表现‌亏损兑付‌。
若产品在第2个观察日触发敲出，投资者实际持有期与收益率为（　　）。

A．6个月，6%

A．6个月，6%

B．‌6个月，12%‌

B．‌6个月，12%‌

C．12个月，12%

C．12个月，12%

D．3个月，3%

D．3个月，3%

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2 该产品的主要风险敞口在于（　　）。

A．利率上升风险

A．利率上升风险

B．‌标的资产大幅下跌且未反弹‌

B．‌标的资产大幅下跌且未反弹‌

C．汇率波动风险

C．汇率波动风险

D．信用利差收窄

D．信用利差收窄

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3 投资者实质上是（　　）。

A．买入看涨期权

A．买入看涨期权

B．‌卖出带敲入条件的看跌期权‌

B．‌卖出带敲入条件的看跌期权‌

C．买入远期合约

C．买入远期合约

D．卖出看涨期权

D．卖出看涨期权

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