下列关于期权的说法，正确的是（　　）。

A．标的资产价格波动率扩大对期权多头不利

B．为规避所投标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权

C．做多期权策略可能获得比期货交易更高的杠杆效应

D．为规避所投标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

B,C

答案解析

在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨或下跌很深的机会随之增加，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之大幅增加。所以标的资产价格波动率越高，期权价格也应该越高。通过购买看跌期权可规避标的资产价格下跌风险。做多期权策略可能获得比期货交易更高的杠杆效应。

你可能感兴趣的试题

1 以下关于债券麦考利久期的描述，正确的是（　　）。

A．其他条件相同，债券的期限越长，久期越小

B．零息债券的久期等于债券的剩余期限

C．其他条件相同，债券的票面利率越高，久期越小

D．其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越小

查看解析在线模考

2 对反向市场描述正确的有（　　）。

A．反向市场意味着没有发生持仓费的支出

B．反向市场的基差为正值

C．反向市场基差为负值

D．可能的原因是近期对某商品或资产需求迫切，使现货价格大幅度上涨，高于期货价格

查看解析在线模考

3 假设在期权有效期内，无风险利率没有变化，则导致看跌期权价格上涨的因素可能是（　　）。

A．标的资产价格下跌

B．标的资产价格波动率上升

C．标的资产价格波动率下降

D．标的资产价格上涨

查看解析在线模考

下列关于期权的说法，正确的是（ ）。

参考答案

答案解析

你可能感兴趣的试题

下列关于期权的说法，正确的是（　　）。