多选题
期货基础知识
2026-04-30
以下关于债券麦考利久期的描述，正确的是（ ）。
A．其他条件相同，债券的期限越长，久期越小
B．零息债券的久期等于债券的剩余期限
C．其他条件相同，债券的票面利率越高，久期越小
D．其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越小
参考答案
B,C,D
答案解析
债券久期，是指债券在未来产生现金流时间的加权平均，其权重是各期现金流现值占债券现值的比重，通常以年为单位。债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：1、零息债券的久期等于到它到期的时间。2、债券的久期与票面利率呈负相关关系。3、债券的久期与到期时间呈正相关关系。4、债券的付息频率与久期呈负相关关系。5、债券的到期收益率与久期呈负相关关系。
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