多选题
期货基础知识
2026-04-30
利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率常用的方法有( )。
A.修正久期法
B.基点价值法
C.隐含回购率法
D.转换因子法
参考答案
A,B
答案解析
在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量, 即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键 。常见的确定合约数量的方法有面值法 、修正久期法和基点价值法。
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A.在价差套利中,交易者同时在相关合约上进行方向相同的交易
B.在价差套利中,交易者需关注期货合约间的价差变动情况
C.在价差套利中,交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向
D.在价差套利中,交易者同时在相关合约上进行方向相反的交易
A.交易者预期标的物价上涨,可买进看涨期权获取权利金价差收益
B.持有现货者,可买进该现货的看涨期权规避价格风险
C.如果已持有期货多头头寸,可买进该期货合约的看涨期权加以保护
D.如果已持有期货空头头寸,可买进该期货合约的看涨期权加以保护