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单选题中级风险管理

2026-02-26

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

A．建立完善的内部控制体系

B．正确划分银行账簿与交易账簿

C．制定合理的中长期经营战略

D．正确划分表内业务和表外业务

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参考答案

B

答案解析

合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据《商业银行资本管理办法》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。

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1 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。

A．交易账簿中的项目通常只能按模型定价

B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

C．存贷款业务归入银行账簿

D．国内商业银行的存贷款业务，通常采用摊余成本法计价

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2 （）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．缺口分析

B．久期分析

C．外汇敞口分析

D．风险价值方法

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3 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A．140

B．150

C．120

D．230

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