多选题
风险管理
2026-01-25
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有()。
A．方差一协方差法
B．正态分布法
C．历史模拟法
D．情景模拟法
E．蒙特卡洛模拟法
参考答案
A,C,E
答案解析
商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选ACE。