某商业银行风险管理人员为了开展压力测试工作，准备建立不良贷款率和宏观因素之间的回归模型，以下做法正确的有()

A．对风险因素两两进行多重共线性判定

B．假定不良贷款率与风险因素之间不存在非线性关系

C．在其他指标相当的情况下，选择R的平方高的模型

D．在其他指标相当的情况下，选择均方误差(MSE)高的模型

E．假定宏观风险库中的20个风险因素均不相关

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A,B,C,E

均方误差（MSE）越小越好，D错误；其余选项均正确。

1 下列属于市场风险限额指标的有()。

A．头寸限额

B．风险价值限额

C．止损限额

D．敏感度限额

E．币种限额

查看解析在线模考

2 下列关于风险限额的分类正确的有()。

A．按照比率指标、绝对额指标等不同表现形式划分

B．按照信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险类型划分

C．按照集中度限额、VaR限额、止损限额等不同管理目标划分

D．按照客户、行业、区域、产品维度划分

E．按照集团、法人、业务条线等不同管理范围划分

查看解析在线模考

3 下列对市场风险内部模型法管理要求描述正确的有()。

A．内部模型法下，对债券、实物商品等应有头寸持有期报告

B．市场风险内部模型法资本计量是以交易台为单位申请

C．市场风险计量体系的内部审计是每年一次

D．内部模型法下，全行层面的返回检验风险价值的持有期为100天

E．市场风险资本计量的内部模型验证频率为每两年一次

查看解析在线模考