单选题
中级风险管理
2025-10-28
某商业银行给当地一家传媒公司发放一笔1220000元的贷款，已知该银行估计该传媒公司的违约概率在1%到2%之间，回收率为20%，则关于该笔贷款最大预期损失和最小预期损失的差额，下列表述正确的是()
A．大于或等于30000元
B．小于10000元
C．大于或等于10000元，但小于20000元
D．大于或等于20000元，但小于30000元
参考答案
B
答案解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。
1、最大预期损失=2%×1220000×（1-20%）=19520；
2、最小预期损失=1%×1220000×（1-20%）=9760。
综上，两者之间的差额=9760<10000
1、最大预期损失=2%×1220000×（1-20%）=19520；
2、最小预期损失=1%×1220000×（1-20%）=9760。
综上，两者之间的差额=9760<10000
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