下列对市场风险内部模型法管理要求描述正确的有（　　）。

A．市场风险资本计量的内部模型验证频率为每两年一次

B．内部模型法下，全行层面的返回检验风险价值的持有期为10天

C．内部模型法下，对债券、实物商品等应有头寸持有期报告

D．市场风险内部模型法资本计量是以交易台为单位申请

E．市场风险计量体系的内部审计是每年一次

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

C,D,E

商业银行应建立独立于设计和实施内部模型团队的模型验证团队。该团队应对计量市场风险资本的内部模型开展初始和后续验证，验证频率至少【每年】一次。A错误。
全行层面的返回检验风险价值的持有期为1天，置信区间为99%；交易台层面的返回检验风险价值的持有期为1天，置信区间为99%及97.5%。B错误。

A．当操作风险损失不变时，业务规模参数越大，ILM越大

B．当业务规模参数不变时，操作风险损失越大，ILM越大

C．内部损失乘数提高了操作风险资本计量的风险敏感性

D．内部损失乘数的提出对银行损失数据收集提出了更高要求

E．内部损失乘数与商业银行的操作风险历史损失有关

查看解析在线模考

2 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（　　）。

A．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

B．某借款企业已破产，由此将不归还欠款

C．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

D．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

查看解析在线模考

A．服务部分（SC）

B．损益部分（PLC）

C．总收入（GI）

D．金融部分（FC）

E．利息、租赁及股利部分（ILDC）

查看解析在线模考