单选题
中级风险管理
2025-10-24
甲银行的一个资产组合由A、B、C三笔贷款组成，这三笔贷款相互独立，则该资产组合的预期损失为（ ）。
A．11.4万元
B．13.1万元
C．34.6万元
D．24.5万元
参考答案
B
答案解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。其中，违约损失率=1-违约回收率。
则该笔贷款资产A的预期损失=0.5%×700×（1-60%）=1.4万元；资产B的预期损失=2%×600×（1-40%）=7.2万元；资产C的预期损失=1%×900×（1-50%）=4.5万元；该资产组合的预期损失为1.4+7.2+4.5=13.1万元。
则该笔贷款资产A的预期损失=0.5%×700×（1-60%）=1.4万元；资产B的预期损失=2%×600×（1-40%）=7.2万元；资产C的预期损失=1%×900×（1-50%）=4.5万元；该资产组合的预期损失为1.4+7.2+4.5=13.1万元。
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