单选题
中级风险管理
2025-10-24
下列关于流动性风险计量指标的说法，正确的是（ ）。
A．净稳定资金比例（NSFR）指标考虑了所有资产的流动性和所有负债的稳定性
B．净稳定资金比例（NSFR）指标是流动性覆盖率（LCR）的补充，鼓励银行通过结构调整增加短期融资
C．如果流动性覆盖率（LCR）指标改善，表明商业银行流动性风险一定下降
D．流动性覆盖率（LCR）指标本质上是一个流动性压力测试，时段设置为60日
参考答案
A
答案解析
相比当前国内现有的监管指标（如存贷比），净稳定资金比例指标具有以下优点：
1.涵盖了整张资产负债表，包括所有资产的流动性与所有负债的稳定性（A正确）。存贷比仅考虑了贷款的非流动性和存款的稳定性。
2.在资产流动性和负债稳定性的判定上更趋细化，将资产的流动性与负债的稳定性看作一个连续过渡的状态，对不同的资产和负债给予不同流动性和稳定性权重。
净稳定资金比例（NSFR）是流动性覆盖率（LCR）的一个补充，鼓励银行通过结构调整【减少】短期融资，增加长期稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需要。B错误。
流动性覆盖率（LCR）和实际风险产生有时会相互背离。会出现LCR指标改善，但商业银行的流动性风险却在增长。C错误。
流动性覆盖率（LCR）本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。指标计量这个危机情景下的现金流入与流出。危机情景的时段设置为未来30日。D错误。
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