下列关于CreditRisk+模型的说法，正确的是（　　）。

A．假定每笔贷款不违约状态

B．组合的损失分布不受宏观经济影响

C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

D．根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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参考答案

CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A错误；贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很【小】的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。C错误，D正确；平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化。B错误。

1 商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险，下列做法最不恰当的是（　　）。

A．采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险

B．采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险

C．采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

D．采用国债期货规避未来利率不利变动风险

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A．独立的压力情景

B．复杂的压力情景

C．简单的压力情景

D．极端的压力情景

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3 采用标准法计量的市场风险资本包括（　　）三个部分。

A．敏感度风险资本、期权风险资本和剩余风险附加资本

B．曲度风险资本、违约风险资本和期权风险资本

C．敏感度风险资本、违约风险资本和剩余风险附加资本

D．期权风险资本、曲度风险资本和剩余风险附加资本

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