关于市场风险价值（VaR）的说法，错误的是（　　）。

A．VaR值考虑了发生小概率事件导致的损失

B．VaR值表示的是一定置信水平的最大损失

C．VaR值用来简洁明了地表示市场风险的总体大小

D．VaR计量方法为银行提供了一个直观的风险量化指标

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参考答案

VaR值表明的是一定置信水平的最大损失，但不能绝对排除高于VaR值的损失发生的可能性。即没有考虑发生小概率事件导致的损失。

1 下列关于CreditRisk+模型的说法，正确的是（　　）。

A．假定每笔贷款不违约状态

B．组合的损失分布不受宏观经济影响

C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

D．根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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2 商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险，下列做法最不恰当的是（　　）。

A．采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险

B．采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险

C．采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

D．采用国债期货规避未来利率不利变动风险

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A．独立的压力情景

B．复杂的压力情景

C．简单的压力情景

D．极端的压力情景

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