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单选题中级风险管理

2025-10-24

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（　　）。

A．在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

B．在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

C．在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元

D．在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

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参考答案

D

答案解析

根据风险价值（VaR）的定义，题干信息说明，该资产组合在未来1天的交易中，有95%的可能性其潜在最大损失不会超过1万美元。故选D。

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A．内部审计部门属于第三道防线

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C．风险管理部门属于第二道防线

D．合规部门属于第三道防线

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B．4

C．1

D．2

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