单选题
中级风险管理
2025-10-23
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A．0.8
B．4
C．1
D．3.2
参考答案
C
答案解析
预期损失＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）=0.1×20×0.5=1（亿元）。
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