商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（　　）实证数据，且数据观察期至少覆盖（　　）完整的经济周期。

A．长期；两个

B．短期；一个

C．长期；一个

D．短期；两个

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于【长期】实证数据，且数据观察期至少覆盖【一个】完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

1 下列选项中，不属于清晰的声誉风险管理流程的内容是（　　）。

A．外部审计

B．声誉风险评估

C．监测和报告

D．声誉风险识别

查看解析在线模考

2 下列选项中，关于国别风险的表述正确的是（　　）。

A．资产被国有化不会引发国别风险

B．国别风险仅存在于国际资本市场业务中

C．转移风险是国别风险的主要类型之一

D．在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

查看解析在线模考

3 下列关于久期的描述错误的是（　　）。

A．久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

B．久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

C．当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升

D．相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大

查看解析在线模考