中级风险管理

单选题Y银行在其2021年年度报告中披露,该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币,下列表述最恰当的是(  )。

A.Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%
B.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元
C.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元
D.Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

参考答案:D进入在线模考
基于风险价值(VaR)的定义,题干表达的信息是:Y银行的投资组合在一天内,有99%的概率,其潜在最大损失不会超过3000万。上述这句话可以转述为:Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%。故选D。

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1下列不属于商业银行操作风险管理工具的是(  )。

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2下列关于现金流分析和期限错配分析的说法,错误的是(  )。

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