单选题
中级风险管理
2025-10-23
Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（ ）。
A．Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%
B．Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元
C．Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元
D．Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%
参考答案
D
答案解析
基于风险价值（VaR）的定义，题干表达的信息是：Y银行的投资组合在一天内，有99%的概率，其潜在最大损失不会超过3000万。上述这句话可以转述为：Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%。故选D。
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