巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（　　）。

A．1%-2.5%

B．0%-3.5%

C．1%-3.5%

D．0%-2.5%

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参考答案

巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为【1%-3.5%】。

1 Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（　　）。

A．Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于99%

B．Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为3000万元

C．Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为3000万元

D．Y银行的投资组合在1天内损失超过3000万元的概率不大于1%

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2 下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（　　）。

A．资本计量

B．关键风险指标

C．损失数据收集

D．风险与控制自我评估

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3 下列关于现金流分析和期限错配分析的说法，错误的是（　　）。

A．现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流

B．存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的

C．完整的现金流分析包含新业务的现金流预测

D．存量业务的合同现金流分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险

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