单选题
中级风险管理
2025-10-23
根据《商业银行资本管理办法》，商业银行采用内部模型法计量市场风险监管资本的公式是（ ）。
A．K=Max（mc×VaRt-1，VaRavg）+Max（ms×sVaRt-1，sVaRavg）
B．K=Max（mc×VaRt，VaRavg）+Max（ms×sVaRt，sVaRavg）
C．K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）
D．K=Max（VaRt，mc×VaRavg）+Max（sVaRt，ms×sVaRavg）
参考答案
C
答案解析
根据内部模型法，最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和，即K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）。
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A．能够满足内部需求以及监管问询的要求
B．要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C．银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D．银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要
A．潜在借款人的风险水平上升
B．所有企业的违约风险有一定程度的降低
C．借款人承受较高的风险
D．所有企业的履约程度有一定程度的降低