单选题
中级风险管理
2025-10-23
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
A．久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B．久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C．久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D．久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
参考答案
D
答案解析
当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性【增强】。A错误当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强。B错误久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响【越大】，对其流动性的影响也越显著。C错误。
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