假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（　　）。

A．小于473万美元

B．小于631万美元

C．等于631万美元

D．大于631万美元

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参考答案

标准法分别计算利率和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后，然后将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加，即（552+79）=631。

1 关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（　　）。

A．某些行业天然就会比别的行业风险高

B．行业风险是系统性风险的表现形式之一

C．对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

D．所有行业都应当得到均等的信贷投放

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2 市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（　　）。

A．利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险

B．利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险

C．利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险

D．利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险

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3 根据《贷款风险分类指导原则》，在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（　　）。

A．对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

B．在利润分配中计提的一般风险准备

C．根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

D．针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

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