中级风险管理

单选题假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是(  )。

A.10年期息票为8%的债券
B.10年期零息债券
C.2年期零息债券
D.2年期息票为8%的债券

参考答案:D进入在线模考
利率风险是指市场利率变动的不确定性造成损失的可能性。其他条件不变,久期越长,利率风险就越大。所以先排除A和B(10年期债券的久期远远大于2年期债券),同时零息债券的久期等于到期期限,附息债券的久期小于到期期限,所以久期最短的应该是D选项中的债券,即面临的利率风险最小。故本题选D。

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1(  )通常为一定历史时期内损失的平均值。

A.预期损失
B.期望损失
C.非预期损失
D.灾难性损失

2下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是(  )。

A.不适用于非上市公司
B.运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

3商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时,对(  )的分析判断至关重要。

A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.高层人事安排
D.资本来源