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不定项选择题 中级风险管理
2025-05-30

根据材料,回答问题
案例四:2020年末,V银行股份有限公司普通股股本1060亿元人民币,符合一级资本要求的资本公积440亿元人民币,盈余公积(包含法定盈余公积、任意盈余公积以及法定公益金)250亿元人民币,一般风险准备200亿元人民币,未分配利润810亿元人民币,符合核心一级资本要求的少数股东资本可计入部分34亿元人民币,符合其他一级资本要求的少数股东资本可计入部分106亿元人民币,二级资本500亿元人民币,且该银行未发行优先股,不考虑各级资本扣减项。2020年末,银行采用内部评级法计算的信用风险加权资产为15000亿元人民币,内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产为3900亿元人民币;银行采用市场风险内部模型法计算的市场风险资本要求为33.6亿元人民币;银行采用标准法计算的操作风险资本要求为134.4亿元人民币。经调整后的表内外资产余额为45000亿元人民币。目前V银行已被金融稳定理事会(FSB)纳入全球系统重要性银行(G-S185)名单,分组为第二组,已知杠杆率国内监管标准为不低于4%。根据以上材料,请回答下列问题:
Y银行的核心一级资本为(  )亿元人民币。(单选题)

A.1060
B.1750
C.2794
D.1500

参考答案

C

答案解析

核心一级资本包括实收资本或普通股(1060)、资本公积(440)、盈余公积(250)、一般风险准备(200))、未分配利润(810)、少数股东资本可计入部分(34);求和加总可得核心一级资本=1060+440+250+200+810+34=2794(亿元)。

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3 根据材料,回答问题。
2024年3月,胡先生(45岁)在某银行认购了银行代售的股票型基金产品。在交付认购条上签字确认,签名下方记载:“本人充分知晓投资开放式基金的风险,自愿办理银行代理的基金业务,自担投资风险”,并在该交易凭条背面的《风险提示函》下方签字。后因股市大幅下跌,胡先生购买的基金发生大额亏损,胡先生遂要求,银行赔偿其亏损18万余元及投资期间的利息。就胡先生的赔偿诉求,银行经再三确认,胡先生在支付认购前,银行未对胡先生充分披露风险信息,但在银行向胡先生销售该基金理财产品之前,胡先生于十个月前,评估结果为:胡先生的风险承受能力评级为平衡型,风险承受能力一般。从商业银行全面管理角度出发,银行在向胡先生销售基金理财产品,相关风险信息存在一定瑕疵。但胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识,但其未依自身状况进行合理投资,对投资损失应承担全部责任。一审判决驳回全部诉请。胡先生不服一审判决,提起上诉。二审法院经审理认为,胡先生对自身的财务状况、投资能力及风险承受能力亦应有相应的认识,但其未依照自身状况进行合理投资,而是选择购买此理财产品,对相应损失的发生亦具有相应过错,根据《侵权责任法》相应规定,银行的侵权赔偿责任可相应减低。故胡先生要求银行赔偿其本金损失的诉请可予支持,赔偿其利息损失的诉请不予支持。二审改判银行赔偿胡先生的全部本金损失18万余元。
在本案例中,造成股票型基金产品亏损的主要风险是( )。
A.信用风险
B.法律风险
C.市场风险
D.操作风险