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不定项选择题中级风险管理

2025-05-30

英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）。（多选题）

A．降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

B．避免商业银行的资产被迫廉价出售

C．增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款

D．降低商业银行所面临的操作风险

E．确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

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参考答案

A,B,C,E

答案解析

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：
1.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；
2.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；
3.避免银行资产廉价出售，损害股东利益；
4.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

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1 根据材料，回答问题
案例三：2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风，险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17：00）在央行备付全账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王"气氛升温，隔夜拆借利率飘升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据上述案例描述，回答下题。
下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）（多选题）

A．在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

B．制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

C．控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

D．以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

E．制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

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2 下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。（多选题）

A．Ａ．商业银行的流动性覆盖率不低于150%

B．Ｂ．商业银行的流动性比例不低于25%

C．Ｃ．商业银行的净稳定资金比例不低于100%

D．Ｄ．商业银行的核心存款比不低于25%6

E．Ｅ．商业银行的贷存比不高于75%

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3 根据材料，回答问题
案例四：2020年末，V银行股份有限公司普通股股本1060亿元人民币，符合一级资本要求的资本公积440亿元人民币，盈余公积（包含法定盈余公积、任意盈余公积以及法定公益金）250亿元人民币，一般风险准备200亿元人民币，未分配利润810亿元人民币，符合核心一级资本要求的少数股东资本可计入部分34亿元人民币，符合其他一级资本要求的少数股东资本可计入部分106亿元人民币，二级资本500亿元人民币，且该银行未发行优先股，不考虑各级资本扣减项。2020年末，银行采用内部评级法计算的信用风险加权资产为15000亿元人民币，内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产为3900亿元人民币；银行采用市场风险内部模型法计算的市场风险资本要求为33.6亿元人民币；银行采用标准法计算的操作风险资本要求为134.4亿元人民币。经调整后的表内外资产余额为45000亿元人民币。目前V银行已被金融稳定理事会（FSB）纳入全球系统重要性银行（G-S185）名单，分组为第二组，已知杠杆率国内监管标准为不低于4%。根据以上材料，请回答下列问题：
Y银行的核心一级资本为（）亿元人民币。（单选题）

A．1060

B．1750

C．2794

D．1500

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