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不定项选择题中级风险管理

2025-05-30

资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（）。（单选题）

A．定量压力测试

B．情景选择

C．资本规划

D．定性压力测试及管理行动

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参考答案

C

答案解析

资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。

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1 英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）。（多选题）

A．降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

B．避免商业银行的资产被迫廉价出售

C．增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款

D．降低商业银行所面临的操作风险

E．确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

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2 根据材料，回答问题
案例二：
背景一：2018年5月末，A银行《G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》部分数据如下。
表1、G25报表数据（部分）（如图）

背景二：进入6月，随着半年未宏观审慎评估体系（MPA）及流动性覆盖率（LCR）考核效应的逐步发酵，市场流动性持续收紧。此后，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、方透支、现金为王”气氛加速升温，各期限利率全面上升，资金面紧张情况进一步升级。背景三：6月15日，A银行日间现金流管理出现问题：出款按时划出，几笔进款未能按时到账，导致日终（17：15）在央行备付金账户出现160亿元的透支额，此后几日又发生几次透支情况。A银行2018年6月11日至20日备付金情况如下：（如图）
6月11日至20日备付金情况

A银行5月末流动性覆盖率（LCR）指标为（）。（单选题）

A．72%

B．100%

C．122.7%

D．108%

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3 流动性覆盖率（LCR）监管红线是（）。（单选题）

A．90%

B．60%

C．100%

D．75%

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