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不定项选择题 中级风险管理
2025-05-30

根据材料,回答问题
案例二:
背景一:2018年5月末,A银行《G25流动性覆盖率和净稳定资金比例情况表》部分数据如下。
表1、G25报表数据(部分)(如图)
 
背景二:进入6月,随着半年未宏观审慎评估体系(MPA)及流动性覆盖率(LCR)考核效应的逐步发酵,市场流动性持续收紧。此后,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、方透支、现金为王”气氛加速升温,各期限利率全面上升,资金面紧张情况进一步升级。背景三:6月15日,A银行日间现金流管理出现问题:出款按时划出,几笔进款未能按时到账,导致日终(17:15)在央行备付金账户出现160亿元的透支额,此后几日又发生几次透支情况。A银行2018年6月11日至20日备付金情况如下:(如图)
6月11日至20日备付金情况
 
A银行5月末流动性覆盖率(LCR)指标为(  )。(单选题)

A.72%
B.100%
C.122.7%
D.108%

参考答案

D

答案解析

流动性覆盖率=合格优质流动性资产÷未来30日现金净流出量=(1800+700+200)÷(4700-2200)=108%。
其中,未来30日的现金净流出量为未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额,即(4700-2200)。

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