根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。

A．由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

B．由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

C．由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

D．做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

E．确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

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参考答案

B,D,E

负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A错误；
交易部门应当将中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。C错误。

1 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A．应采用历史模拟法计算VaR值

B．至少每三个月更新一次数据

C．置信水平采用99%的单尾置信区间

D．市场价格的历史观测期至少为一年

E．持有期为10个交易日

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2 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（）

A．业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B．未建立清晰的操作风险内部报告路线

C．董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

D．银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

E．有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

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3 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（　　）三个主要类别。

A．风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准

B．风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况

C．风险迁徙类指标，衡量商业银行风险变化的程度

D．风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力

E．风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

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