商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A．应采用历史模拟法计算VaR值

B．至少每三个月更新一次数据

C．置信水平采用99%的单尾置信区间

D．市场价格的历史观测期至少为一年

E．持有期为10个交易日

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参考答案

C,D,E

答案解析

商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。

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1 根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（）

A．业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B．未建立清晰的操作风险内部报告路线

C．董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

D．银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

E．有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

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2 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（　　）三个主要类别。

A．风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准

B．风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况

C．风险迁徙类指标，衡量商业银行风险变化的程度

D．风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力

E．风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

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3 下列可被商业银行认定违约的情形有（　　）。

A．银行停止对贷款计息

B．银行将贷款出售没有造成损失

C．银行认为债务人即将破产或倒闭

D．银行同意消极债务重组造成债务规模减少

E．债务人欠息或手续费90天（含）以上

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商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。

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商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。