单选题
中级风险管理
2025-05-30
某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A．上涨0.874%
B．下跌0.917%
C．下跌0.874%
D．上涨0.917%
参考答案
C
答案解析
固定收益产品价格的变化可以表示为：Δp/p=-D ×[Δy/（1+y）]=-1.8×[0.5%/（1+3%）]=-0.874%。
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A．银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B．银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C．银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D．银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
A．在103价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
B．在103价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
C．在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
D．在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
A．期权性风险
B．基准风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险