单选题
中级风险管理
2025-05-30
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。
A.基于内部评级体系的方法
B.风险价值(VaR)方法
C.历史模拟法
D.基于外部评级体系的方法
参考答案
A
答案解析
目前在全球范围内,巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于【内部评级】的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露。并据此计算信用风险监管资本,有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
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