不定项选择题
中级风险管理
2025-05-26
Y银行的杠杆率监管要求需按照国内标准，若同时还考虑全球系统重要性银行杠杆率缓冲资本。下列关于Y银行当前总的杠杆率监管要求及相关表述正确的是（ ）。（单选题）
A．5.25%，Y银行满足当前总的杠杆率监管要求
B．4.75%，Y银行不满足当前总的杠杆率监管要求
C．5.25%，Y银行不满足当前总的杠杆率监管要求
D．4.75%，Y银行满足当前总的杠杆率监管要求
参考答案
D
答案解析
资本充足率监管中，对于全球系统重要性银行实施了差别监管，全球系统重要性银行需要在一级资本中额外计提【1%-3.5%】的附加资本。
即全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%×系统重要性银行附加资本要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.75%（3%+3.5%÷2）。
根据题干，Y银行分到第二组，且我国的杠杆率要求为最低4%（比国际资本高1%），故该银行的总的杠杆率监管要求=4%+1.5%÷2=4.75%<6.44%，满足监管要求。
即全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%×系统重要性银行附加资本要求。目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.75%（3%+3.5%÷2）。
根据题干，Y银行分到第二组，且我国的杠杆率要求为最低4%（比国际资本高1%），故该银行的总的杠杆率监管要求=4%+1.5%÷2=4.75%<6.44%，满足监管要求。
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根据下面表格资料，回答下面的问题。
该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：以下属于市场风险的是（ ）。（多选题）
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A．利率风险
B．汇率风险
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A．当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
B．当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
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E．在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性