多选题
中级风险管理
2025-05-26
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，msXsVaRavg）的表述正确的有（ ）。
A．sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B．VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C．最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值sVaRavg乘以ms，ms固定为3
D．最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E．最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
参考答案
A,D
答案解析
VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。A正确，B错误；最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。D正确，C和E错误。