其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A．市场利率上升，银行整体价值增加

B．市场利率不变，银行整体价值不变

C．市场利率上升，银行整体价值减少

D．市场利率下降，银行整体价值减少

E．市场利率下降，银行整体价值增加

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参考答案

B,C,E

答案解析

当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将【增加】。E正确，D错误；
如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将【减少】，C和B正确，A错误。

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1 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，msXsVaRavg）的表述正确的有（）。

A．sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B．VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C．最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值sVaRavg乘以ms，ms固定为3

D．最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E．最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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2 风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险（）能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。

A．识别

B．计量

C．缓释

D．监控

E．收益

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3 影响系统性风险的因素包括（）。

A．宏观经济因素

B．行业因素

C．企业财务因素

D．企业非财务因素

E．区域因素

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其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

参考答案

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其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。