下列关于久期描述正确的有（）。

A．其他条件不变，债券久期随到期时间的增加而增加

B．当收益率为非连续复利，修正久期与麦考利久期一致

C．零息票债券的久期等于到它的到期时间

D．其他条件不变，债券久期随息票率的降低而延长

E．其他条件不变，债券久期随到期收益率的下降而缩短

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参考答案

A,C,D

零息票债券的久期等于到它的到期时间。C正确；
到期日不变，债券的久期随息票据利率的降低而延长。D正确；
息票据利率不变，债券的久期随到期时间的增加而增加。A正确；
其他因素相同，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期【较长】。E错误；
修正久期=麦考利久期/（1+y/m），B错误。

1 下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（）。

A．风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性

B．风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

C．银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大

D．相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大

E．相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加

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2 近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式，具体包括（）。

A．“生前遗嘱”式

B．收购承接方式

C．“地方政府注资+引战重组”的方式

D．资本规划方式

E．“在线修复”方式

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3 下列对反向压力测试描述正确的有（）。

A．反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

B．反向压力测试是传统压力测试的补充手段

C．反向压力测试无法求得最优解，可能遗漏风险情景

D．反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

E．反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

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