单选题
中级风险管理
2025-05-26
按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法
参考答案
D
答案解析
与传统风险计量的手段不同,VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值模型技术主要有:
1、方差—协方差法;
2、历史模拟法;
3、蒙特卡洛模拟法。
1、方差—协方差法;
2、历史模拟法;
3、蒙特卡洛模拟法。
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