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单选题 中级风险管理
2025-05-26

按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值模型技术主要有三种,不包括(  )。

A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法

参考答案

D

答案解析

与传统风险计量的手段不同,VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值模型技术主要有:
1、方差—协方差法;
2、历史模拟法;
3、蒙特卡洛模拟法。

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