计算某资产的贝他系数时，涉及（　）。

A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

B．该资产收益率的标准差

C．市场组合收益率的标准差

D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

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参考答案

A, B, C

答案解析

某资产的贝他系数＝该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝（该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）/（市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）＝该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。
【该题针对“系统风险及其衡量”知识点进行考核】

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1 关于风险收益率的说法正确的是（　）。

A．从理论上来说，可以根据风险价值系数和标准差计算

B．如果资本资产定价模型成立，则可以根据贝他系数和市场风险溢酬计算

C．如果资本资产定价模型成立，则市场整体对风险的厌恶程度越高，市场组合的风险收益率越高

D．如果资本资产定价模型成立，则投资组合的风险收益率等于单项资产风险收益率的加权平均数

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2 关于证券市场线的说法正确的是（　）。

A．证券市场线的一个重要暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”

B．斜率是市场风险溢酬

C．截距是无风险收益率

D．当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体向上平移

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3 无风险资产一般满足两个条件：一是不存在违约风险；二是不存在投资收益率的不确定性。（　）

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计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。

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