关于风险收益率的说法正确的是（　）。

A．从理论上来说，可以根据风险价值系数和标准差计算

B．如果资本资产定价模型成立，则可以根据贝他系数和市场风险溢酬计算

C．如果资本资产定价模型成立，则市场整体对风险的厌恶程度越高，市场组合的风险收益率越高

D．如果资本资产定价模型成立，则投资组合的风险收益率等于单项资产风险收益率的加权平均数

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参考答案

B, C

答案解析

从理论上来说，风险收益率可以表述为风险价值系数（b）与标准离差率（V）的乘积，所以，选项A不正确；在资本资产定价模型中，风险收益率＝贝他系数×市场风险溢酬，因此，选项B正确；市场整体对风险的厌恶程度越高，意味着要求获得的补偿就越高，所以，市场组合的风险收益率越高。即选项C正确。由于投资组合的贝他系数＝单项资产贝他系数的加权平均数，投资组合的风险收益率＝投资组合的贝他系数×市场风险溢酬，即投资组合的风险收益率＝单项资产贝他系数的加权平均数×市场风险溢酬，而单项资产的风险收益率＝单项资产贝他系数×市场风险溢酬，所以，选项D的说法正确。
【该题针对“资本资产定价模型”知识点进行考核】

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