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单选题期货基础知识

2009-06-20

某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元，合500美元)买进一张12月份到期、执行价格为9500的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（　　）美元。(忽略佣金成本)

A．80

B．300

C．500

D．800

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参考答案

B

答案解析

亏损额=[(9550-9500)-80]×10=-300(美元)。

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1 2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买人一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（　　）点。

A．10000

B．10060

C．10100

D．10200

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2 某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元/盎司。

A．0

B．0.5

C．1

D．1.5

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3 假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元/吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权合约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为（　　）。

A．最大利润为60元；最大亏损为40元

B．最大利润为50元；最大亏损为40元

C．最大利润为50元；最大亏损为30元

D．最大利润为60元；最大亏损为30元

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