全部题库 / 期货基础知识 / 试题详情
单选题 期货基础知识
2009-06-20

2008年2月10日,某投资者以120点的权利金买人一张3月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看涨期权,同时,又以180点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是(  )点。

A.10000
B.10060
C.10100
D.10200

参考答案

B

答案解析

该投资者进行的是空头看涨期权垂直套利。空头看涨期权垂直套利的盈亏平衡点=低执行价格+最大收益=10000+(180-120)=10060(点)。

你可能感兴趣的试题