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单选题风险管理

2008-10-20

正态分布在实际操作中，通常用来描述（　）的分布。

A．每日股票价格

B．每日股票波动率

C．股票价格每日波动率

D．股票价格每日收益率

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参考答案

D

答案解析

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1 A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（　）。

A．均匀分布

B．二项分布

C．正态分布

D．离散分布

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2 关于信用风险和市场风险、操作风险的理解，下列选项说法正确的是（　）。

A．信用风险具有明显的系统风险特征

B．市场风险具有数据优势和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除

C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险

D．以上说法都不正确

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3 下列不属于华尔街第二次数学革命的是（　）。

A．缺口分析

B．久期分析

C．欧式期权定价理论

D．资本资产定价模型CAPM

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