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单选题风险管理

2008-10-20

A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（　）。

A．均匀分布

B．二项分布

C．正态分布

D．离散分布

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参考答案

B

答案解析

因为B贷款机构发生违约的可能性只有两种可能情况，二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布，因此更适合此案例。

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1 关于信用风险和市场风险、操作风险的理解，下列选项说法正确的是（　）。

A．信用风险具有明显的系统风险特征

B．市场风险具有数据优势和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除

C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险

D．以上说法都不正确

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2 下列不属于华尔街第二次数学革命的是（　）。

A．缺口分析

B．久期分析

C．欧式期权定价理论

D．资本资产定价模型CAPM

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3 商业银行的整体风险水平高低与经济资本的关系为（　）。

A．正相关

B．负相关

C．完全相关

D．完全不相关

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