证券分析师
单选题假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。
A．基金A+基金C
B．基金B
C．基金A
D．基金C
参考答案：D进入在线模考
【答案】D
【解析】基金A的詹森指数=17.6%[6%＋12×(18%-6%)]=2.8%；基金B的詹森指数=17.5%[6%+1.0×(18%-6%)]=0.5%；基金C的詹森指数=17.4%[6%+0.8×(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩技最优。
【解析】基金A的詹森指数=17.6%[6%＋12×(18%-6%)]=2.8%；基金B的詹森指数=17.5%[6%+1.0×(18%-6%)]=0.5%；基金C的詹森指数=17.4%[6%+0.8×(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩技最优。
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1夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。
A．三种指数均以CAPM模型为基础
B．詹森α不以CAPM为基础
C．夏普比率不以CAPM为基础
D．特雷诺比率不以CAPM为基础
2基金业绩评价的意义在于（ ）。
A．防止基金公司内幕交易
B．为托管人的监督提供参考
C．帮助基金公司进行信包披露
D．为投资者进一步的投资选择提供决策依据
3其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
A．变大
B．不变
C．无法判断
D．变小
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