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单选题证券分析师

2016-03-18

（　）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利

A．期现套利

B．市场内价盖套利

C．市场间价盖套利

D．跨品种价差套利

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参考答案

A

答案解析

【答案】A

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1 假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se(r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为（　）。

A．卖出股指期货合约，买进指数成分股

B．卖出指数成分股，买进股指期货合约

C．卖出指数成分股，买进无风险债券

D．卖出无风险债券，买进股指期货合约

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2 跨期套利是指（　）。

A．期现套利

B．市场内价差套利

C．市场间价差套利

D．跨品种价差套利

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3 做（　）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。

A．牛市套利

B．熊市套利

C．期现套利

D．事件套利

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