证券分析师
单选题某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约束对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的8值为15，一份S&P500股票十指数期货合约的价值为300×＄500=$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为（ ）份。
A．21
B．30
C．80
D．100
参考答案：A进入在线模考
【答案】A
应卖出的指数期货合约数=21000004÷150000×1.5=21(份)。
应卖出的指数期货合约数=21000004÷150000×1.5=21(份)。
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A．11
B．12
C．13
D．14
3套利获得利润的关键是（ ）。
A．价格的上涨
B．价格的下跌
C．价格的变动
D．差价的变动
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