证券分析师
单选题假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，B．系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（ ）份。
A．11
B．12
C．13
D．14
参考答案：C进入在线模考
【答案】C
①计算投资组合的β系数β=(50×1×0.8+20×2×1.5+10×3×1.0)/(50×1+20×2+10×3)=130÷120≈1.083；②期货合约份数=(120÷10)×1.083≈13(份)，同此所需的套期保值合约份数为13份。
①计算投资组合的β系数β=(50×1×0.8+20×2×1.5+10×3×1.0)/(50×1+20×2+10×3)=130÷120≈1.083；②期货合约份数=(120÷10)×1.083≈13(份)，同此所需的套期保值合约份数为13份。
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