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单选题证券分析师

2016-03-16

一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　）。

A．0．8

B．1

C．1．2

D．1．5

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参考答案

A

答案解析

【答案】A
【解析】β是一个风险的相对于市场风险的相对测度，β>1说明比市场风险高，β<1说明比市场风险低。

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1 如果将β为1．15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　）。

A．肯定将上升

B．肯定将下降

C．将无任何变化

D．可能上升也可能下降

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2 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　）。

A．预期收益率=无风险利率某证券的β值×市场风险溢价

B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收盏率

D．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

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3 无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，0β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券？（　）

A．A证券

B．B证券

C．A证券或B证券

D．A证券和B证券

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