如果将β为1．15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　）。 -考呗网

单选题如果将β为1．15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　）。

A．肯定将上升
B．肯定将下降
C．将无任何变化
D．可能上升也可能下降

【答案】A
【解析】股票的β为1．15，说明其与市场组合有较大的相关性，当加入市场组合，会导致组合的风险增大。

1关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　）。

A．预期收益率=无风险利率某证券的β值×市场风险溢价
B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
C．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收盏率
D．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

2无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，0β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券？（　）

A．A证券
B．B证券
C．A证券或B证券
D．A证券和B证券

3证券或组合的收益与市场指数收益（　）。

A．不相关
B．线性相关
C．具有一次函数关系
D．具有三次函数关系