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单选题证券投资基金基础知识

2015-08-06

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A．参数法

B．久期分析法

C．蒙特卡洛模拟法

D．历史模拟法

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参考答案

B

答案解析

最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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1 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

A．三种指数均以CAPM模型为基础

B．詹森指数不以CAPM为基础

C．夏普指数不以CAPM为基础

D．特雷诺指数不以CAPM为基础

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2 我国提供基金评价业务的公司不包括（）。

A．晨星公司

B．海通证券

C．招商证券

D．招商银行

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3 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

A．40.87%

B．48.07%

C．47.08%

D．48.70%

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